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持仓分析:塑料 价格与持仓量背离

2015-07-13 04:47 来源:期货日报
    上周,塑料期货价格大幅波动,7月8日创下2015年2月上旬以来的新低。截至7月10日,主力1509合约报收于9550元/吨,持仓量为34.45万手,日增仓854手,且塑料期货合约累计持仓48.86万手,日增仓7270手。

图为塑料期货持仓情况

截至7月10日收盘,前20席位在1509合约上共持买单133810手,持卖单125058手,主力持仓表现为净多单8752手,较前一交易日微幅增加1504手。

进一步来看,1509合约上,多方前20席位共增持买单2535手,空方前20席位共增持卖单3244手。多方席位中,永安期货席位、中信期货席位和南华期货席位的增持幅度在1200—1800手,而方正中期期货席位减持买单1131手。空方席位中,申银万国期货席位、新湖期货席位分别增持买单2404手和1211手,而永安期货席位、中信期货席位分别减持卖单1307手和1289手。净空单排名上,银河期货席位空单最多,为19909手,同时其净空持仓排名第一,为12931手。永安期货席位净空单为3826手。海通期货席位多单量最大,其净多持仓排名第一,为12410手。申万期货席位和中信期货席位的净多单分别为5611手和2547手。

交易所的持仓数据显示,6月26日塑料期货总持仓量为68.65万手,创下4月以来的新高。随后,持仓量持续下降。尤其是上周后半周,持仓量下降明显。截至上周五收盘,持仓量从高点下降了19.8万手。

具体合约上,1601合约持仓量在前期出现小幅增加,主要原因是部分主力移仓至1601合约。不过,在上周1509合约持仓量下降的同时,1601合约持仓量同步下降,说明1509合约下半周持仓量下降并不是移仓的缘故。

塑料期货合约持仓量下降,一方面,在市场大幅波动背景下,日内交易量大幅增加,7月6日成交量达到101.8万手,而从涨停到跌停的走势令投资者面临的风险加大,为规避风险,持仓量持续降低;另一方面,7月9日塑料期货价格大幅反弹至涨停,10日冲高后大幅回落,而反映在持仓量上是再下一城,价格与持仓量背离,表明价格上涨空间有限。

综上所述,塑料期货价格延续上涨走势仍需更多的外围因素包括资金面的配合,这点与基本面上的判断一致。如果后期持仓量增加有限,那么塑料期货价格的反弹不具持续性。(编辑单位:格林大华期货)

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