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上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

2015-07-18 08:57 来源:上海证券报
    §1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概述

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年11月18日至2015年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)概况

注:此处的任职日期和离任日期均指企业作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的实行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》,企业制定了《华安基金管理有限企业公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易实行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为企业管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,企业各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格实行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格实行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,企业实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易实行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以企业名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以企业名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以企业名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,企业风险管理部对企业旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以企业名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,企业公平交易制度总体实行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》,企业合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济运行平稳,货币政策继续宽松,继一季度后央行再次两次降息、两次降准,并引导银行间同业拆借利率显著下行,流动性充裕加之新基金发行火热,以创业板为代表的转型主题成长股快速上涨;进入6月初,市场对宽松货币政策见顶开始有所预期,加之监管部门对配资加杠杆过度投机行为开始风险提示,年初以来巨大涨幅的转型主题板块开始去杠杆,并带动大盘快速下跌。基金在报告期内操作以跟踪指数为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日,本基金份额净值为4.315元,本报告期份额净值增长率为15.96%,同期业绩比较基准增长率为18.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,经济将继续平稳,货币政策将继续宽松,部分城市地产销售开始转暖,但全面回暖以及对货币政策掣肘的可能性很小;居民资产配置中股票资产配置的比例整体水平仍然不高,长期看股市仍然具有投资价值;经历6月份快速去杠杆后,市场的结构将趋于稳定,大盘蓝筹股票估值水平更具吸引力,而优质成长个股与转型板块的龙头企业估值水平进入合理区间,配置价值开始显现。对去杠杆后的市场中长期表现,大家保持相对乐观。作为本基金的管理人,大家继续坚持积极基金回报与指数相拟合的原则,控制跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本基金投资国债期货的投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.10.3本基金投资国债期货的投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本企业没有运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金合同》

2、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限企业

二〇一五年七月十八日

2015年第二季度报告

2015年6月30日

基金管理人:华安基金管理有限企业基金托管人:中国工商银行股份有限企业报告送出日期:二〇一五年七月十八日

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