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中国梦灵活配置混合型证券投资基金

2015-07-18 08:57 来源:上海证券报
    §1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概述

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“中国梦基金”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)概况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的实行情况

本报告期内,本基金管理人严格实行《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平实行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

中国经济增速已经全面企稳,今年一、二季度将是前后几年季度增长最慢的时候,未来将逐步回升。首先,四万亿之后,在GDP增速逐步回落整固的同时,CPI已经回落到1%附近,而PPI已经长期处于通缩状态,这意味着实际增长速度已经接近潜在增长速度,再继续回落的空间和概率都极其有限;此外,党中央和国务院正在千方百计稳增长,稳定社会信心,通过更宽松的货币政策全面降低社会融资成本,全面推进改革提升社会管理效率,实施全民创业战略培育新的增长点,因此,大家对经济增长不应过度悲观。

2.运作分析

南方中国梦在2015年二季度维持了股票高仓位的配置,重点配置了互联网金融、医疗,核电等板块,从投资的效果看,重点配置的互联网金融、医疗和核电给组合在6月之前给组合带来了不错的收益,但是6月后以互联网金融、医疗为首的成长板块开始大幅回调,大家虽然从操作层面适度降低了这两个板块的配置,但是持仓依然较重,6月份严重拖累了组合的表现。大家虽然在6月中旬降低了15个百分点的仓位,由于赎回的原因,导致组合整体的仓位依旧较高,对于近期的股灾大家预期也不充分,使得今年以来的获利回吐较大,对此,大家深表歉意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日为止,本基金的单位净值为1.826元,本基金的累计单位净值为1.826元。季度内本基金净值增长率为19.89%,同期业绩基准增长率为7.14%,跑赢基准。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6开放式基金份额变动

单位:份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

2、《中国梦灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

3、中国梦灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告原文。

8.2存放地点

深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

8.3查阅方式

网站:http://www.nffund.com

2015年第二季度报告

2015年6月30日

基金管理人:南方基金管理有限企业基金托管人:中国工商银行股份有限企业报告送出日期:2015年7月18日

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