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上期有色金属指数完成优化

2015-08-14 02:47 来源:期货日报
    

本报讯(记者李磊)8月12日收盘后,上期有色金属指数调整优化工作顺利完成,新的编制方案正式生效。新方案纳入了镍、锡两个新上市品种,并对原指数计算公式和品种权重上下限、权重调整窗口、权重再分配方式、每日涨跌计算、新品种纳入时间等多个方面进行了调整和优化。

据上期所相关部门负责人先容,新的编制方案将各成分商品的权重上限从80%降至60%,权重下限从5%升至8%,各成分商品得到了更为平衡合理的权重分配,多样化效果得以增强。这不仅避免了单个品种的波动对指数走势带来过大的影响,而且也有助于提升原本不活跃的期货品种市场的流动性,以满足实体企业套期保值的需求。

此外,从审慎风险管理角度出发,上期所对指数的编制细节进行了梳理及优化,更好地控制潜在风险点。

据先容,在细节优化过程中,上期所认真听取了国内市场的反馈,借鉴国际上比较成熟的做法,使得指数权重调整的相关细节更为合理。通过各种细节的优化,不仅使得市场风险、运营风险等更加可控,而且也使指数和真实的投资收益曲线更加接近,从而有利于机构投资者参与。调整优化后的方案与国际上成熟的商品指数方案更为接近。指数历史数据维持不变。

上述负责人表示,此次对上期有色金属指数方案进行调整,将为上期有色金属指数期货的上市夯实基础。

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